Thématiques en Finance

Finance : Laboratoire de finance appliquée et statistique - Page 1 de 2

Couverture dynamique : Module

Équipe : Bryan Campbell* (Concordia University), Groupe Finance

Ce module permettra aux gestionnaires de portefeuille ou de risque, de calculer des stratégies de couverture basées sur les techniques de réplication. Il leur permettra également de les «back-tester» et les «stress-tester». De plus, ce module offrira une gamme d’évaluateurs d‘options, notamment les options exotiques, et permettra la construction de stratégies de couverture personnalisées.

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Réalisations du groupe

Sylvia Goncalvez étudie les aspects dynamiques de la surface de volatilité des options du S&P dans un article récent du Journal of Business.

Benoît Perron publiera bientôt son travail sur «An Empirical Analysis of Nonstationarity in a Panel of Interest Rates with Factors» dans le Journal of Applied Econometrics.

• Le prix Killam pour les sciences sociales pour 2006 a été remis à Jean-Marie Dufour. M. Dufour a également été nommé Fellow Guggenheim.

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