Modules en Finance

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Modèle d'évaluation d'options

Évaluer divers types d'options exotiques.

Copules et mesure de dépendance

Utiliser les copules et analyser leurs propriétés.

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Évaluer les CDO à l'aide de deux modèles distincts.

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VaR: Méthode LDA

Utiliser la méthode LDA pour calculer une VaR.

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VaR: Méthode LDA

Une méthode de référence
L'approche par distribution des pertes, connue sous l'acronyme LDA de Loss Distribution Approach, est une technique utilisée dans le domaine actuariel. Son objectif est la modélisation d'une perte totale sur une période donnée. Cette perte agrégée se définit par le nombre de pertes individuelles (leur fréquence) et le montant de chaque perte unitaire (leur sévérité). La distribution résultante est une distribution composée obtenue par simulation de Monte-Carlo.

Avec les accords de Bâle, la méthode LDA trouve une application en gestion des risques financiers. En effet, parmi toutes les méthodes dites avancées pour calculer le capital réglementaire au titre du risque opérationnel, cette méthode est en voie de devenir la méthode de référence.

Particularité de l'application du CIRANO
Le module développé par le CIRANO permet de choisir une distribution de fréquence des pertes et une distribution de sévérité des pertes qui seront agrégées afin de générer une distribution de perte agrégée. Ces différentes distributions peuvent également être visualisées. Finalement, des valeurs de VaR correspondantes sont données à l'utilisateur et ce, pour différents seuils.

N'hésitez pas à essayer notre application. Sa version d'évaluation en ligne permet une expérience conviviale et dynamique.

Personne ressource : allairel@cirano.qc.ca : (514) 985-4000 #3033