Modules en Finance

Applications fondamentales

Modèle d'évaluation d'options

Évaluer divers types d'options exotiques.

Copules et mesure de dépendance

Utiliser les copules et analyser leurs propriétés.

Couverture de portefeuille

Couvrir son portefeuille à l'aide de produits dérivés.

Applications spécialisées

Évaluation de CDO

Évaluer les CDO à l'aide de deux modèles distincts.

Fonds de couverture

Analyser les rendements des fonds de couverture

VaR: Méthode LDA

Utiliser la méthode LDA pour calculer une VaR.

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Fonds de couverture

Des fonds pour investisseurs avertis

À l'échelle mondiale, on estime qu'il existe environ 8000 fonds de couverture qui gèrent près de 1000 milliards de dollars. Les fonds de couverture ou «Hedge Funds» sont réservés aux investisseurs dont les avoirs financiers totalisent plus d'un million de dollars. Leur principale caractéristique est une absence relative de réglementation.

Les gestionnaires de fonds de couverture utilisent des stratégies d'investissement telles que les marchés émergents, l'arbitrage de titres à revenu fixe, les événements dirigés et l'analyse de variables macroéconomiques. Ils prétendent ainsi fournir des rendements supérieurs.

Particularité de l'application du CIRANO

Utilisant une base de données contenant un ensemble de fonds et un ensemble de facteurs (économiques ou implicites), l'application du CIRANO permet de cartographier ces fonds selon leurs relations avec ces facteurs. Elle permet également de gérer certaines non-linéarités qu'ont ces fonds par rapport aux facteurs et d'effectuer des prévisions quant à leurs rendements futurs.

N'hésitez pas à essayer notre application. Sa version d'évaluation en ligne permet une expérience conviviale et dynamique.

Personnes ressources : allairel@cirano.qc.ca : (514) 985-4000 #3033