Modules en Finance

Applications fondamentales

Modèle d'évaluation d'options

Évaluer divers types d'options exotiques.

Copules et mesure de dépendance

Utiliser les copules et analyser leurs propriétés.

Couverture de portefeuille

Couvrir son portefeuille à l'aide de produits dérivés.

Applications spécialisées

Évaluation de CDO

Évaluer les CDO à l'aide de deux modèles distincts.

Fonds de couverture

Analyser les rendements des fonds de couverture

VaR: Méthode LDA

Utiliser la méthode LDA pour calculer une VaR.

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Évaluation d'options

Un actif polyvalent

Que ce soit à des fins d'investissement, de spéculation ou de couverture, les options connaissent beaucoup de popularité sur les marchés. Elles nécessitent une attention particulière lorsque vient le temps d'évaluer leur valeur. Contrairement aux actions, qui sont évaluées de façon plus fondamentale, les options sont presque uniquement évaluées de façon quantitative.

Particularité de l'application du CIRANO

Afin de pouvoir transiger les options de façon efficace, le CIRANO a développé une application qui évalue rapidement et efficacement des options vanille, asiatiques, à barrière, lookback et bullet inscrites sur actions, obligations, indice, taux d'intérêt, devises et contrats à terme.

L'application du CIRANO propose aussi de multiples méthodes pour évaluer les options. La méthode analytique conventionnelle utilisant la formule de Black and Scholes, diverses simulations de Monte-Carlo, la méthode de la grille ainsi que plusieurs méthodes de différences finies s'offrent à l'utilisateur.

N'hésitez pas à essayer notre module. Sa version d'évaluation en ligne permet une expérience conviviale et dynamique.

Personne ressource : allairel@cirano.qc.ca : (514) 985-4000 #3033