Modules en Finance

Applications fondamentales

Modèle d'évaluation d'options

Évaluer divers types d'options exotiques.

Copules et mesure de dépendance

Utiliser les copules et analyser leurs propriétés.

Couverture de portefeuille

Couvrir son portefeuille à l'aide de produits dérivés.

Applications spécialisées

Évaluation de CDO

Évaluer les CDO à l'aide de deux modèles distincts.

Fonds de couverture

Analyser les rendements des fonds de couverture

VaR: Méthode LDA

Utiliser la méthode LDA pour calculer une VaR.

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Copules et mesure de dépendance

Une modélisation innovatrice de la dépendance

En statistique, le mot copule fait référence à la manière dont certaines variables aléatoires sont reliées entre elles. Une copule est donc une fonction qui relie une distribution multivariée à une collection de marges de distributions univariées.

Le module du CIRANO permet ainsi de modéliser la dépendance de variables aléatoires, c'est-à-dire d'isoler la partie dépendance sans se soucier des distributions univariées. Il s'agit là d'une technique innovatrice de plus en plus prisée par les institutions financières.

Particularité de l'application du CIRANO

Notre module permet d'étudier quelques copules classiques. Il est possible d'y visualiser graphiquement la fonction de répartition et la densité d'une copule bivariée, d'y construire des distributions bidimensionnelles ayant des marges données et d'appliquer les copules à certaines applications du monde de la finance.

N'hésitez pas à essayer notre module. Sa version d'évaluation en ligne permet une expérience conviviale et dynamique.

: (514) 985-4000 #3033